Io e Multicharts ( L’Esperienza di un Trader )

Grafico Analisi Tecnica Technical Analysis - Io e Multicharts ( L’Esperienza di un Trader ). Resta valida l'area di monitoraggio prevista sul FIB dal Trend Indicator.
Grafico Analisi Tecnica Technical Analysis

Nota di Zen-Trader.com: oggi diamo spazio a Davide B., uno dei più affezionati e convinti utilizzatori del mio TS sul FIB / MiniFIB. Come richiesto sul Forum, con questo Guest Post vi racconterà la sua esperienza su Multicharts, e di come lo utilizza anche per automatizzare l’esecuzione dei nostri Segnali. Questo Articolo non rappresenta in alcun modo un nostro endorsement o pubblicità a Multicharts o ai Brokers menzionati da Davide, con i quali allo stato
NON intratteniamo alcun rapporto commerciale.

Premessa

Ciao, mi chiamo Davide e trado i mercati finanziari ormai da diversi anni.

Lo strumento che uso in tal senso è Multicharts, perché lo ritengo uno tra i più validi software di trading professionale per i traders privati e perché la persona, nonché amico, che mi ha iniziato al trading meccanico
era ed è un esperto di tale “attrezzo”.

Non sono un informatico pertanto non sarò in grado di entrare nei meandri della tecnologia alla base di Multicharts, come potrebbe certamente fare Stefano, ma semplicemente darò una descrizione e magari
qualche consiglio sulla base della mia esperienza di utente.

Comincio col dire che si tratta di uno strumento “evoluto”, e come tale va considerato: in primo luogo perché la licenza “lifetime” costa circa 1500 $, che possono essere pochi per chi ne fa un uso continuativo e professionale, ma troppi per chi lo usa saltuariamente e magari per fare le stesse cose che farebbe gratuitamente con qualsiasi piattaforma basica di un broker… pertanto a mio modo di vedere deve essere visto come un punto di arrivo per
un trader (quando ha un’operatività complessa e magari diversificata, che renderebbe troppo pericolosa e/o stressante l’operatività tradizionale) e non certo un punto di inizio. Tenevo a fare questa precisazione perché dai miei commenti sul forum non vorrei che fosse trapelata un’immagine semplicistica e fuorviante di cosa sia e a cosa serva questo strumento.

Il Trading Automatico e l’eliminazione dell’EGO

Fatta questa doverosa premessa, devo però anche dire che Multicharts mi ha cambiato la vita, consentendomi di raggiungere uno dei traguardi più ambiti nel trading: la totale eliminazione dell’ego dall’equazione, e di conseguenza una disciplina operativa difficilissima da raggiungere (se non impossibile) nel trading “manuale”.

Ma partiamo dal principio. Multicharts è a tutti gli effetti una piattaforma di analisi, con però diverse peculiarità che la rendono (al pari di altri strumenti analoghi presenti sul mercato, sui quali non mi soffermo in questa sede) uno strumento fondamentale per una determinata categoria di traders.

Innanzitutto non “appartiene” ad un broker, ma può essere connesso dall’utente a diversi brokers (i principali e più noti sono: IW Bank e We Bank tra gli italiani, poi Interactive Brokers, Ava Trade, LMax, Dukascopy, MB Trading, FXCM, e diversi altri). Può anche essere connesso a diversi fornitori di dati, serie storiche e real time, al fine di ottenere la base per testare e validare le proprie strategie.

E qui viene la parte più importante, perché la funzione principale di questa piattaforma, quella per la quale è stata creata e per cui vale la pena usarla, è proprio la creazione, backtest e validazione di trading systems. Un trading system non è altro che una strategia derivante dall’osservazione dei mercati, la quale viene “scritta” (MC usa un linguaggio macchina abbastanza semplice ed essenziale chiamato “Power Language”) e poi viene testata sul
passato per vedere se avrebbe funzionato, dopodiché, in caso affermativo, viene validata, ovvero attraverso una serie di test si va a verificare se, e in quale misura, è “probabile” che tale strategia possa continuare a performare positivamente in futuro. Una volta scritto, testato e validato, il sistema può essere messo al lavoro in automatico, nel senso che Multicharts esegue direttamente la strategia in autonomia e senza bisogno di conferme o di altro intervento umano (fatti salvi ovviamente i necessari controlli periodici: cioè verificare la connessione adsl, ”l’aggancio” della strategia, etc….ma immagino che nessuno mai possa sognarsi di connettere un trading system automatico e poi dimenticarsene senza effettuare controlli!!). Su quest’ultimo punto spesso il popolo di traders meccanici si divide, perché mentre alcuni (come il sottoscritto) salutano con entusiasmo la possibilità di estraniarsi dall’arena del real time, se non per controllare che i sistemi siano accesi… altri invece preferiscono essere ancora loro a pigiare i famosi bottoni “Buy” e “Sell”, in quanto ritengono che una certa componente discrezionale possa aggiungere qualcosa alle strategie meccanizzate (quindi attendono il segnale generato dalla strategia automatica ma poi lo eseguono, o non lo eseguono, loro stessi). Personalmente sono convinto che una volta testata e validata, una strategia debba essere eseguita con la classica “benda sugli occhi”,quindi senza la benché minima componente “personale”, però sicuramente esistono traders esperti che con la loro sensibilità riescono a filtrare ulteriormente
i loro ts rendendoli ancora più performanti e profittevoli. E’ altrettanto certo che per fare ciò ci voglia una grandissima esperienza, altrimenti il rischio è di rovinare il ts stesso, ripiombando a tutti gli effetti nell’emotività del discrezionale.

Altro aspetto fondamentale di Multicharts (o, ripeto, di altri software analoghi) è certamente quello di poter eseguire contemporaneamente un grande numero di strategie, su mercati, time frames e strumenti finanziari diversi, e tutti quanti con la stessa inflessibile efficienza ed imparzialità. Io personalmente nel momento in cui scrivo ho collegati una ventina di trading systems, tra futures italiani (fib e minifib), europei, americani e forex. Senza entrare nel merito di strategie diversificate, portafogli di trading systems e money management, risulta evidente che una tale diversificazione non sarebbe senz’altro possibile senza una gestione completamente automatizzata dei sistemi stessi.

Automatizzare l’esecuzione dei Segnali del TS “Zen-Trader”

In ultimo, passo a rispondere alla domanda specifica sul TS di Stefano (Zen Trader), dell’utente che ha richiesto delucidazioni su Multicharts (anche se credo di aver già risposto con quanto scritto sopra). E’ infatti assolutamente possibile programmare un semplicissimo codice di poche righe per l’esecuzione del segnale, dopo averlo ricevuto da Stefano, in close di candela 30 minuti (o di qualsiasi altro time frame). E’ piuttosto semplice, perché non occorre programmare la strategia in sé stessa, e quindi gli indicatori proprietari che ne sono alla base e da cui derivano i segnali, ma solo, appunto, l’esecuzione dei segnali stessi. E assolutamente non bisogna riscriverlo tutte le volte, in quanto il codice resta lo stesso ma si aggiorneranno solamente gli input corrispondenti al livello del segnale, alla direzione (long/short) e alla tipologia di ingresso (ingresso o reverse).

Occhio a Drawdown e OverFitting (e anche qui, niente “pasti gratis”)

In ultimo una considerazione sulle implicazioni del trading automatico, al fine di non dare la sensazione che sia semplice o immediato. Anche tralasciando la necessaria preparazione, lo studio del linguaggio macchina, la necessaria conoscenza approfondita del trading e dei mercati su cui si intende operare, nonché una discreta preparazione di base sulle macchine su cui gira la piattaforma… il trading automatico non è assolutamente
immune da insidie emotive o psicologiche. Infatti non è che, dato che la macchina esegue le strategie da sola,
tutto sia facile e da domani si inizi a guadagnare facilmente… Ci vuole notevole esperienza, sia per sopportare
gli inevitabili momenti negativi di un sistema o di più sistemi (se ne girano diversi contemporaneamente), sia per saper valutare con efficienza e imparzialità se e quando un sistema automatico vada disattivato. Quel che invece accade solitamente è che al primo Drawdown si “stacca” il sistema, salvo poi vederlo ripartire più forte di prima, mentre non lo si stacca quando effettivamente magari il mercato è cambiato e il sistema non funziona più a dovere. Senza poi parlare di overfitting, che tra tutti è l’errore più comune commesso dai neofiti del trading automatico. Consiste nell’ancorare il sistema a tali e tante di quelle variabili “su misura”, che il ts sfoggerà uno splendido andamento sui dati passati ma non avrà chance di funzionare in futuro, come un vestito troppo
aderente che smette di andarti bene non appena metti su un chiletto… (se ne è parlato anche sul nostro Forum, ndr). E qui il discorso sarebbe infinito ma non credo sia questo il contesto per entrare in questi argomenti. La cosa che mi preme far “passare” è che il trading automatico libera il trader da una grossa parte di componente emotiva e dal proprio EGO, ma anche in questo ambito, come in tutti gli altri del trading, “non esistono pasti gratis”, ogni successo e/o traguardo raggiunto è frutto di sacrificio e lavoro intenso.

Conclusioni

Insomma, per concludere direi sì a Multicharts ma con la dovuta cautela e coscienza delle implicazioni che ne derivano. Spero che questo contributo possa essere utile a chi magari sta pensando di fare un passo in questa direzione, ma non ha le idee chiare in merito.

Una doverosa precisazione

Sono a disposizione sul Forum per eventuali domande o chiarimenti; data la leale collaborazione e il rispetto professionale nei confronti di Stefano e del suo sito, una doverosa precisazione: intendo chiarire che il presente articolo non intende in alcun modo essere di “propaganda” nei confronti miei o dei miei trading systems, i cui segnali, per inciso, in ogni caso non sono disponibili né in vendita, né in alcun altro modo, A NESSUNO, PER NESSUN MOTIVO.

Davide B.