Trading System, il punto sulla situazione

Un Trader di Borsa stanco. Il Trading System FIB entra in Fase Neutral.
Un Trader di Borsa stanco.

Si è chiusa una settimana bella dura sul nostro TS, praticamente è da fine Aprile che non chiudiamo un solo Trade
in Gain; tutti Loss, e alcuni di questi anche abbastanza consistenti.

Dai feedback sin qui ricevuti, ho avuto la piacevole sensazione che la maggior parte dei Traders che ci seguono ha ben chiaro il valore della Disciplina e dell’autocontrollo psicologico, fondamentali per fare Trading e ancor più per seguire un TS. E quindi prende “con il giusto spirito” questa fase negativa, avendo tra l’altro vissuto quella precedente, molto buona, che durava da inizio anno.

Anche se i Loss non fanno piacere a nessuno, com’è ovvio.

Le cause

Il nostro Trading System lavora su break-out di livelli di prezzo ed è di tipo Trend-Following.
Al momento il FIB si muove in Congestione Laterale, e in modo pure abbastanza erratico: ad esempio la rottura del Range 21100-21700, di cui parlavo in uno degli ultimi Report, non ha portato alcun Movimento Direzionale degno di nota, il Future è sempre lì che va e viene dai 21000… Quindi è fisiologico e normale che il TS soffra, in quanto il FIB buca i livelli facendo scattare i Reverse, ma poi inverte sistematicamente la rotta. Questo porta a Loss, e anche con una certa frequenza (negli ultimi giorni è scattato un Reverse al dì).

Com’è giusto che i nostri Utenti siano disciplinati, è anche fisiologico che comincino a farci delle domande.
In questo post cercherò quindi di fare il punto della situazione (non chiedeteci ulteriori informazioni in quanto per
ovvi motivi non andremo oltre questo livello di dettaglio, dobbiamo proteggere i nostri Sistemi da “cacciatori di
Trading Systems”, operazioni di Reverse Engineering e similari).

Un po’ di dati

  • Il 29 Aprile abbiamo preso il primo Loss della serie.
  • Ad oggi siamo a 6 operazioni consecutive chiuse in perdita (5 quelle chiuse a Maggio).
  • Come accennavo nel Forum, il massimo storico del TS è di 9 Loss consecutivi, verificatosi una sola volta.
  • Non è però stato – e qui inizio a rispondere a Davide V. – il periodo di maggior Drawdown, perché questo dipende non solo dal numero di operazioni consecutive chiuse in perdita, ma anche dall’entità dei singoli
    Loss, e da eventuali Loss adiacenti a tale periodo.
  • Nella fattispecie, nel 2010 abbiamo avuto questa fase da 9 preceduta e seguita da altre brevi fasi negative, e tra queste varie fasi, alcuni Trades positivi (di cui un paio in buon Gain, anche da 1000 punti FIB). Il Drawdown
    lo calcoliamo ovviamente dal punto più alto raggiunto dall’Equity sino a quel momento, sino al punto più in basso, prima del recupero. Quindi, dall’inizio della prima serie negativa, proseguendo con quella da 9, fino all’ultimo “colpo di coda” dei Loss, abbiamo in tutto 3180 punti FIB di perdita. Ipotizzando di utilizzare un MiniFIB, questo vuol dire che storicamente col nostro TS non si è mai avuto un Drawdown maggiore di
    3180 Euro
    (oltre commissioni ovviamente).

Ecco allora che avendo scritto nella Pagina del TS:

Il Capitale consigliato per seguire il nostro TS è di 6.000 Euro per un Contratto MiniFIB (o 30.000 Euro per un Contratto FIB), ed è calcolato sommando il margine normalmente richiesto dal Broker e il massimo Drawdown storico. Chi utilizza CFD, generalmente beneficia di margini ridotti (ad es. per un “Italy 40″ equivalente al FIB, basteranno 20.000 Euro).

ci siamo tenuti larghi, infatti con un MiniFIB a 21/22000 punti, dovrebbe esservi richiesto un margine che non arriva nemmeno a 2500 Euro (ad esempio Directa chiede il 10,25% del controvalore); anche sommando i 3180, restiamo parecchio sotto i 6000 indicati.
Quindi il Capitale suggerito è tuttora pienamente valido, non è cambiato assolutamente nulla.

Un’ultima considerazione

Come spesso dico, i conti si fanno a fine mese (e a fine anno).
Il nostro TS non ha mai chiuso un solo anno in perdita. Nemmeno il 2010. Che, anzi, non è affatto andato male.
Ma di sicuro è interessante capire come questo mese si collochi nel complesso.
Premesso che siamo solo al 10 di Maggio e che quindi è ancora presto per dire come chiuderemo il mese, abbiamo una perdita ad oggi di 1295 punti FIB. Se questo fosse il bilancio dell’intero mese di Maggio, in una classifica dei mesi negativi sarebbe solo il terzo in classifica (in due casi il TS ha fatto peggio).

Conclusioni

Il periodo non è certamente piacevole per nessuno di noi, ma l’attuale fase negativa ad oggi rientra pienamente nel comportamento storico del TS, e a livello statistico avendo già avuto 6 Loss consecutivi è lecito aspettarsi con buone probabilità un Trade in gain, anche a breve, ed è un momento meno rischioso per iniziare a seguire il nostro TS rispetto a 15 giorni fa (venivamo da 3 mesi di ottimi Profitti).

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