Trend Indicator, il punto sulla situazione

Un Trader di Borsa stanco. Il Trading System FIB entra in Fase Neutral.
Un Trader di Borsa stanco.

Allora, vediamo un po’ cosa succede sul nostro Indicatore, iniziando dai Loss: abbiamo chiuso in forte perdita gli ultimi 2 cicli, entrambi Short; in entrambi i casi l’Indicatore ha preso “in faccia” dei violenti V Reversal, chiudendo
il penultimo ciclo a -1000 punti, e oggi alle 13 abbiamo “incassato” il Loss sul secondo, da 805 punti. In entrambi i casi si è stati prossimi ad incassare il Target Profit di 250 punti, ma il Mercato ha girato bruscamente poco prima
del Target.

Un po’ di dati

  • I Trades da -1000, e in misura leggermente maggiore, quelli da -700/-800 punti di Loss non sono una novità per il sottoscritto, che trada questi Segnali da anni. Di quelli da 1000 punti ne abbiamo registrati 4 o 5 da quando l’Indicatore è attivo (2007), dell’altra fascia ovviamente qualcuno in più. Loss di queste proporzioni sembrerebbero abnormi, ma bisogna considerare che questo è un Sistema i cui Segnali scattano quando c’è già una certa spinta al rialzo o al ribasso, e non ai primi cenni di salita o discesa del Mercato; a tal proposito il Trading System lavora in modo più stretto e quindi coglie prima i repentini cambiamenti di Trend; per sua natura invece il Trend Indicator si mantiene più largo, e in mancanza di sufficiente spinta una volta scattato
    il Segnale, tollera un ampio Range di Oscillazione. Va da sé che in caso di violente V Reversal, non c’è Range ampio che tenga, vista anche l’irrefrenabile forza rialzista che l’Indice FTSE MIB sta manifestando ormai da tempo.
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  • Situazioni particolari come quella Ucraina (e ad es. le rivolte nei paesi Nordafricani nel 2011) sono poi tali da produrre comportamenti erratici sui Mercati, facendo saltare alcuni riferimenti tecnici.
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  • L’Indicatore ha avuto, solo 2 volte in circa 7 anni di esercizio, 3 cicli consecutivi chiusi in perdita; l’ultimo di questi periodi neri è stato se non erro tra Novembre e Dicembre 2013, quindi a sito già attivo (il tutto è comunque verificabile tramite Reports e Rendiconti, come sempre nella massima trasparenza). Finché non
    si supera questo massimo di Trades negativi consecutivi sinceramente non mi preoccupo.
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  • La nuova taratura di un oscillatore e degli orari operativi, la cui attivazione ha coinciso con i 2 Loss, contrariamente alle apparenze non è la responsabile dei Loss stessi. Anzi. I Loss ci sarebbero stati tal
    quali (tick più, tick meno), l’unica differenza è che dopo il primo Short fallito, l’indicatore avrebbe chiamato anche un ciclo Long, che avrebbe fruttato i canonici 250 punti, cosa che il “nuovo” Indicatore non ha fatto, restando in pausa e poi chiamando un secondo Short: quello chiuso oggi in Loss. Ritengo comunque, molto schiettamente perché su TS e Indicatore ci faccio Trading reale, che 250 punti di Gain non cambino molto, quando con 2 Short hai preso in faccia 1805 punti di Loss.

Le novità sul Trend Indicator

In varie mail avevate chiesto se fosse possibile modificare il Trend Indicator. Le modifiche apportate, comunque marginali e tali da non cadere nell’OverFitting, tendono (nei limiti del possibile) ad affinare e rendere più semplice da seguire uno strumento robusto che ha sin qui “retto” ad ogni tipo di Mercato. Ecco le novità:

  • Un solo orario di verifica in fascia lavorativa per l’ingresso o il Reverse (13.00); quindi il Sistema, pur non essendo tecnicamente di tipo Daily è ora in pratica utilizzabile come tale (cosa abbia fatto il MiniFIB negli
    altri 2 orari chiave – 17.00 e 17.40 – si può infatti controllare tranquillamente di sera, a Mercato chiuso).
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  • Aumentata affidabilità: nel corso degli anni si dovrebbe passare dall’80% circa di Trades in guadagno, ad
    un 85% circa (sempre riferito al Target Profit iniziale da 250 punti).
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  • La diversa taratura di un oscillatore interno ha portato all’involontaria, ma gradita “scomparsa” di uno dei 2 periodi da 3 loss consecutivi, che fu dovuto, per la precisione, ad un laterale ampio (non è quello del 2013).
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  • Quando qualche settimana fa abbiamo effettuato i test del nuovo Indicatore, abbiamo pensato di farli anche con un Target Profit da 150 punti (anziché 250): in tal caso i Trades chiusi in guadagno salgono mediamente
    al 90-91%, con punte del 95-97% considerando i soli Short. Con questo NON sto consigliando di andare per i 150 punti, o di entrare solo sui cicli Short; con un Target ridotto, da un lato aumenta l’affidabilità, dall’altro,
    in caso di Loss estremi da -1000, la strada per il recupero è più lunga, mentre con il Target a 250 bastano 4 Trades in guadagno per azzerare le perdite. Inoltre, con un Target a 150 punti inizia ad incidere di più lo Slippage, quindi in quel caso sarebbe bene entrare precisi al tick, cosa come sappiamo non sempre possibile.
    Il valore di Win Trades molto elevato sugli Short è in parte dovuto alla dinamica dei movimenti al ribasso, in parte alla pesante tendenza ribassista della nostra Borsa negli anni passati (tendenza che oggi è invece divenuta innegabilmente rialzista). Come si vede il sottoscritto ha deciso di rinunciare a un +5/7% di affidabilità (da 85% a 90-91%) e di optare ancora per il Target Profit da 250 punti. E’ una scelta personale:
    di sicuro “col senno di poi” non la migliore per questi 2 Trades Short, che in tal modo hanno “fruttato” un
    Loss di 1805 punti anziché un Profitto di +300.

In ogni caso ricordo che questo non è un TS, ma un Trend System che si limita a fornire indicazioni previsionali
(pubblicate nei Report) sui prossimi movimenti del nostro Future, e ad indicare la spinta del FIB in una direzione, segnalando cicli di Breve-Medio periodo potenzialmente sfruttabili a fini di Trading (ad esempio per il Target iniziale di 250 o 150 punti); poi tutto è lasciato alla discrezionalità del Trader, ad esempio entrare sul Segnale per fare solo i 150 o 250 punti, come pure attendere i pullback che spesso si verificano sui Segnali dell’Indicatore una volta scattati (ad es. per avere un ingresso migliore), come anche provare a “cavalcare” cicli durevoli (in caso di
cicli molto direzionali, è più facile coglierli in gran parte con il Trend Indicator che non con il TS, in quanto il primo
a differenza del secondo si mantiene più “largo” e lascia quindi più “respiro” al movimento, oltre a non avere limiti nel seguire i cicli (il TS in genere “stacca la spina” al Trade tra i 650 e i 1000 punti FIB di Profitto). Negli scorsi mesi, a sito già aperto, abbiamo avuto alcuni buoni cicli direzionali sul Trend Indicator, di cui uno avente un’estensione massima di quasi 2000 punti. Decisamente però questi ultimi 2 cicli Short si sono rivelati delle “finte” che il FIB ha fatto, facendo entrare al ribasso tanti Traders e poi troncando il ciclo e spazzando via gli Shorters con i V Reversal cui si accennava prima. Vedremo come andrà l’Indicatore nel prossimo futuro.

P.S. Ricordo che la pagina dedicata al Trend Indicator è in rinnovamento per via delle modifiche apportate, di cui abbiamo inteso fornire un’anteprima in questo articolo.

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